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利用Fattail_GARCH VaR模型在不同分布的假设下建模上证综指收益时间序列,并与常用的正态分布下GARCH_VaR模型进行比较,结果表明:广义误差分布及Skewed t分布下的GARCH_VaR模型适合建模上证综指收益时间序列.
基于fattailed—garch的VaR模型
【摘 要】
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利用Fattail_GARCH VaR模型在不同分布的假设下建模上证综指收益时间序列,并与常用的正态分布下GARCH_VaR模型进行比较,结果表明:广义误差分布及Skewed t分布下的GARCH_VaR模
【机 构】
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湖南师范大学数学与计算机科学学院概率统计系
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2005年11期
【基金项目】
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中南大学校科研和教改项目
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