在险价值VAR相关论文
市场中所谓的“货币基金”最早产生于美国,相比美国来说,我国货币基金出现较晚,首次问世是在2003年。而后2013年互联网平台与货币......
利用2015年2月9日至2021年6月23日1550个交易日的股票和期权市场数据,基于对广义无模型隐含波动率方法进行调整后的GVIX-EVT模型进......
开放式基金在我国尚属于新生事物.从它的发展历史来看,其运作过程中蕴含着巨大的潜在风险,开放式基金发展的实践表明,疏于风险管理......
利用Fattail_GARCH VaR模型在不同分布的假设下建模上证综指收益时间序列,并与常用的正态分布下GARCH_VaR模型进行比较,结果表明:......
本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法——参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的......
我国证券市场股指期货的即将推出为投资者带来机遇的同时，也增大了风险。由于期货交易的保证金和逐日盯市制度两大特征的影响，投资者......
风险存在于金融投资、信贷管理及保险等各个领域,它的存在直接影响着人们的日常生活,更影响着国家的宏观决策以及经济发展。在金融......
本文主要介绍了金融市场的风险管理工具在险价值(Value at Risk,VaR)、期望损失(Expected Shortfall,ES),以及基于t-GARCH模型的Va......
20世纪90年代初，J．P．Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用......
文章用t-Copula函数刻画保险业务之间复杂的非线性相关性和风险的厚尾特点，考虑到保险业务小概率高风险的特点，对单个业务的边际分布......
近些年,频繁发生的商业银行操作风险损失事件,已经引起了国内外金融界的高度关注。随着巴塞尔委员会在新资本协议中正式提出操作风......
随着2014年我国股市行情转好,股票市场的波动也不断加剧,市场风险日渐凸显。在关注市场收益率的同时,如何度量股市的波动性及其风......
文章针对VaR方法不是一致性度量,不满足凸性,尤其是该模型不能体现尾部事件发生时其可能损失的程度等一系列缺陷;同时针对金融时间......
介绍了非参数方法中的Bootstrap方法在估计样本分位点时的应用,其中在随机抽取子样时应用了MCMC方法,最后将该方法应用到了金融资......
我国2010年4月推出股指期货以来,一直使用合约价值固定比例的方法收取多头保证金,但这种静态的保证金计算方式并不能在防范风险的......
随着我国外汇市场的不断规范化,买卖股票得到的收益大幅缩减,不少个人或机构投资者把目光逐渐转入外汇市场。近十年来我国兴起了一......
金融市场波动性的研究在经济和金融领域一直占据重要地位,金融风险的危害性已越来越被重视,金融风险评估及其定量分析已成为风险管......
近30多年来我国金融市场发展迅猛,金融机构面临的风险主要由信用风险向市场风险。如何构建合适的模型以恰当的方法对市场风险进行......
居民家庭金融资产在不同时期风险的聚集可能会引发宏观金融风险， 甚至导致金融危机。 因此， 文章试图测算家庭金融资产组合风险并描......
本文运用GARCH-VaR模型对深证成指的价格指数和收益率进行研究,并对各种模型的拟合结果进行比较,结果显示：深证成指的收益率具有尖......
低风险与高收益是每一位投资人最理想的投资类型,它们就好像一枚硬币的两面,又有如鱼与熊掌,总是不可兼得,在投资活动中,每一位投......
