【摘 要】
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本文为了研究国内玉米期贷价格的波动特征，在运用GARCH（1，1）、GARCH-M、EGARCH等GARCH族模型的基础上，对玉米期贷价格收益率序列的波动特征进行描述。结果表明，玉米期贷收益率序列
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本文为了研究国内玉米期贷价格的波动特征，在运用GARCH（1，1）、GARCH-M、EGARCH等GARCH族模型的基础上，对玉米期贷价格收益率序列的波动特征进行描述。结果表明，玉米期贷收益率序列显著异于正态分布，存在APRCH效应，序列的波动具有持续性且集聚，波动对收益的影响是显著的，利空消息比等量的利多消息能使收益率产生更大的波动。
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