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证券市场有效性代表着证券市场的运行效率及配置效率，研究有效性对投资者的投资决策以及监管者的监管手段有着重要意义。本文以检验股票市场是否符合随机游走特征为根本目标。选取2011年1月至2016年12月期间的上证综合指数每日收盘价，利用序列相关、单位根及游程检验对我国沪市的弱式有效性进行实证研究。模型结果显示，我国沪市已达到明显的弱式有效。