基于经验模式分解的原油运价指数波动

来源 :中国航海 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wuhaozzu

【摘要】

：

为分析原油运输市场波动特征,构建基于经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)和BEKK-GARCH模型的原油运价指数分析方法。利用EMD对油船运价指数进行分解、重构,获

【作者】

：

张倩曲晨蕊曾庆成

【机构】

：

北京工商大学商学院,大连海事大学航运经济与管理学院

【出处】

：

中国航海

【发表日期】

：

2019年1期

【关键词】

：

波罗的海原油运价指数经验模式分解波动溢出效应

【基金项目】

：

辽宁省百千万人才工程项目(2013921075)

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为分析原油运输市场波动特征,构建基于经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)和BEKK-GARCH模型的原油运价指数分析方法。利用EMD对油船运价指数进行分解、重构,获得3个时间序列,并在此基础上,利用BEKK-GARCH模型分析不同船型的原油运输子市场之间的波动溢出效应。实证分析结果表明:不同船型油船运输市场之间不存在波动溢出效应,而阿芙拉型(Aframax)船型的原油运输子市场的高频序列对苏伊士型(Suezmax)船型运输市场存在单向的波动溢出效应。与仅利用原始

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