【摘 要】
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利用相邻违约之间的时间间隔数据，对违约传染现象建立条件自回归持续期（autoregressive conditional duration，ACD）模型，并借助模拟方法对违约之间时间间隔的统计特性以及一段时期
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利用相邻违约之间的时间间隔数据，对违约传染现象建立条件自回归持续期（autoregressive conditional duration，ACD）模型，并借助模拟方法对违约之间时间间隔的统计特性以及一段时期内违约数量的分布状况进行分析．结果表明，该模型描述了违约传染的聚集效应，体现出贷款组合中不能由公共经济因素解释的违约内在波动性，突出了违约数量分布的肥尾特性．
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