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2015年股灾、汇率改革使我国金融市场对汇率和股价的变动变得更加敏感，两市场间的传染效应也随之增强。copula函数能够研究金融数据之间非线性的相关关系，实用性强。本文采用copula函数研究股灾期间，我国股市和汇市的风险传染效应，以更好促进金融市场发展。
基于 copula 模型股灾期间股市汇市风险传染研究
【摘 要】
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2015年股灾、汇率改革使我国金融市场对汇率和股价的变动变得更加敏感，两市场间的传染效应也随之增强。copula函数能够研究金融数据之间非线性的相关关系，实用性强。本文采用co
【机 构】
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山西财经大学财政金融学院
【出 处】
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市场周刊·理论版
【发表日期】
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2017年18期
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