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在即将于2006年1月实施的BaselⅡ中,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)明确要求银行必须评估内部评级体系的有效性.银行必须向他们的监管者证明:他们能够持续一致、有意义地评估银行内部评级及其风险估计系统的运行状态.本文将对PD有效性评估方法进行简要描述与评论.
违约率模型的识别力检验研究
【摘 要】
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在即将于2006年1月实施的BaselⅡ中,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)明确要求银行必须评估内部评级体系的有效性.银行必须向他们的监管者证明:他们能够持续一致、有意义地评估银
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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经济论坛
【发表日期】
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2005年14期
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