【摘 要】
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股指期货曾是中国金融市场最活跃的金融衍生工具,其所发挥的对冲作用自其问世伊始便备受关注。然而,由于2015年股市大起大落,中金所对其实施了严厉的交易限制措施,有效抑制了
【机 构】
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浙江工商大学金融学院,杭州润洲投资管理有限公司
【基金项目】
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浙江省自然科学基金项目(LY13G030017);浙江省人力资源和社会保障科学研究课题(2018040);浙江省哲学社会科学规划项目(19NDJC208YB)
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股指期货曾是中国金融市场最活跃的金融衍生工具,其所发挥的对冲作用自其问世伊始便备受关注。然而,由于2015年股市大起大落,中金所对其实施了严厉的交易限制措施,有效抑制了中国股指期货的流动性。对于股指期货交易限制措施市场效应,金融学者、业界经营者众说纷纭,观点不一。文章以2015年9月7日最严厉的股指期货交易限制措施付诸实施为时间节点,利用非参状态分析FF3模型,考察其对阳光私募基金绩效的冲击。
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