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以2011年1月至2016年7月的国债月度数据为样本,研究了在利率期限结构预测中,反向传播神经网络（BPNN）、小波神经网络（WNN）、径向基神经网络（RBFNN）和广义回归神经网络（GRNN）4种网络中相关参数的设定对精度的影响,并对预测效果进行实证比较。研究结果表明：广义回归神经网络预测效果较好,反向传播神经网络预测结果波动性较小,小波神经网络和径向基神经网络预测结果波动性较大。