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为解决双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价问题,假设股票价格和汇率符合其环境下的随机微分方程的条件,μ,r,σ均为一定值,利用随机分析理论,建立金融市场数学模型,采用保险精算进行贴现的方法,得到双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价公式.研究结果进一步完善了汇率连动期权定价的公式.
双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价
【摘 要】
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为解决双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价问题,假设股票价格和汇率符合其环境下的随机微分方程的条件,μ,r,σ均为一定值,利用随机分析理论,建立金融市场数学模型,采用保
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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纺织高校基础科学学报
【发表日期】
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2017年4期
【基金项目】
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陕西省自然科学基础研究计划项目(2016JM1031);西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX201712)
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