【摘 要】
：
针对金融市场中不同资产之间的尾部相关结构的非对称性和动态性,并通过分析几种常见的Copula函数在相关性分析上的优劣,本工作创新之处是构建了具有尾部变结构的Copula-GARCH
论文部分内容阅读
针对金融市场中不同资产之间的尾部相关结构的非对称性和动态性,并通过分析几种常见的Copula函数在相关性分析上的优劣,本工作创新之处是构建了具有尾部变结构的Copula-GARCH模型。相比于单一的、静态的Copula函数,它具有多个Copula函数的混合特性。最后以上证综指和深证成指为例进行分析,结果表明：该模型能够更准确地描述投资组合中金融时间序列之间的动态相关特征。
其他文献
一、外国建筑物立法管理概述 高楼大厦的建筑物,由于住房繁多,容易衍生纠纷,世界各国适应这种社会生活环境,大多制定专法或修正民法体系,希望能够用以规范高楼大厦住户相互
潘家口主坝为低宽缝混凝土重力坝,1994年探测到41号坝段197 m高程左右有一条从坝上游面伸入坝体内的水平裂缝,裂缝沿整个41号坝段分布,伸入坝内最深处达9.34 m,最大缝宽4 mm,
1992年汛后,在白洋淀面临再次干涸的情况下(当时淀水位6.50m),河北省政府决定由王快、西大洋、安各庄三座大型水库向白洋淀输水,并明确指示输水沿途一律不准引用,由各级水利
今天我们学习掌握习近平新时代中国特色社会主义思想,其重要目的就是促使我们牢记“初心”铸就的使命。研究新时代“三大法宝”思想,对于我们全面深入学习研究新时代新思想意
<正>一、非住宅拆迁超越了房屋拆迁的范畴,有其鲜明的资产转移特点房屋拆迁不应是普通意义上的拆迁房子,而应与房子下的土地结合起来考虑,这已是不争的共识,对于经营性房屋可
在住宅建设中，建筑是龙头，厨卫是核心，结构是提高安全适用的空间，环境是持续发展的保障，信息化管理是生活舒适、方便、安全的手段，而模数协调是住宅产业化的基础条件，所以住宅建设是
大连市住宅小区的物业管理工作,是从1993年开始起步的。在建设部和辽宁省建设厅的关心指导下,借鉴兄弟城市的一些成功经验,经过几年的努力,我市的物业管理工作已取得一定的成
<正>最近,有的银行部门的同志提出:“地方房地产管理部门在房地产抵押登记工作中不应当强行要求抵押合同中约定抵押期限,更不能强行要求抵押期限与贷款期一致.他们认为,房地
研究了与年龄相关的随机时滞种群系统模型,运用Lyapunov第二方法和It公式,得到了随机时滞种群系统方程吸引性和有界性的一些结论,给出了保证强解吸引和有界的充分条件.
分析了零件族主模型特点,把主模型接口信息定义为基于形状特征的几何特性信息、支持工艺设计的工艺信息、实现自动化装配的装配约束信息等3类,分别给出了定义及存储的方法和规则,实现接口信息的自动获取。提出对主模型结构进行合理性检验的方法流程,保证主模型的拓扑结构能满足所有零件实例使用。采用二叉树结构形式表达装配BOM并定义其装配序列,利用零件族主模型的自动化接口数据,实现了在异构CAD系统中的产品自动装配