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以计算机技术为依托，利用计算金融使进行大量复杂的数学计算成为了可能，从一定程度上解决了传统的金融市场模型用不现实的简化假设的问题。本文以Agent行为的演化路径为线索，论述了基于Agent的计算金融学对Agent行为建模从简单到复杂再到系统的演化发展历程。ACF方法具有其独特的优势，但作为一种创立不久的新方法，其很多方面需要改进和发展，所以本文最后对基于Agent的计算金融学的不足与未来研究方向做了简单的总结，特别指出了其在未来金融脆弱性理论模型的发展前景。