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设利率随机,股价波动率为马尔可夫过程,在综合考虑利率和股价模型的基础上,推导了随机利率和随机波动率下欧式看涨期权的定价公式.
随机利率下标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的欧式看涨期权定价
【摘 要】
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设利率随机,股价波动率为马尔可夫过程,在综合考虑利率和股价模型的基础上,推导了随机利率和随机波动率下欧式看涨期权的定价公式.
【机 构】
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湖南工程学院理学院
【出 处】
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湖南工程学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2017年04期
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