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以欧式看跌期权为例，假设复利率为具有独立平稳增量性质的随机过程，用Esscher变换法，推出了股票的欧式看跌期权的定价公式，并算出了不同执行价格与不同执行期限的期权价格．
欧式看跌期权的Esscher变换定价法
【摘 要】
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以欧式看跌期权为例，假设复利率为具有独立平稳增量性质的随机过程，用Esscher变换法，推出了股票的欧式看跌期权的定价公式，并算出了不同执行价格与不同执行期限的期权价格．
【机 构】
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上海电力学院数理系
【出 处】
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上海电力学院学报
【发表日期】
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2008年2期
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