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讨论分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对中国股票市场的分形特征进行研究。通过分析 深圳和上海两个股票市场在不同时间标度下的收益率序列的Hurst指数和平均循环长度,得到两个市场是分 形市场、更大的时间标度能更清晰地表现出市场的趋势的结论。
基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究
【摘 要】
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讨论分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对中国股票市场的分形特征进行研究。通过分析 深圳和上海两个股票市场在不同时间标度下的收益率序列的Hurst指数和平均循环长
【机 构】
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中国科学院科技政策与管理科学研究所
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2004年11期
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