重标极差相关论文
本文阐述了分形市场理论的基本思想和主要特征,运用重标极差(R/S)方法论对上证综指时间序列进行分形诊断,得出如下结论:①我国证券......
运用经典的和修正过的重标极差方法研究了在1999到2009上证指数中的波动率和收益率的长期依赖关系。运用具有预白（pre-whitening）和......
研究了沪深股市收益率序列中的长记忆性,通过经验分布的概率密度函数对收益率的非正态分布进行了实证研究,然后应用R/S非线性估计......
根据珠江三角洲网河区及口门位置的四个验潮站38年的月均水位资料,利用小波方法分析水位的周期性变动成分,同时结合重标极差法与Ma......
针对中国股票市场的3个重点行业的长期记忆性和平均循环周期问题进行了研究。通过重标极差（R/S）方法来分析他们的长记忆性,在平均循......
为了掌握我国煤矿不同等级事故的演变特性及其规律,应用分形理论中的R/S分析方法,对2005-2014年我国煤矿不同等级事故死亡人数建立......
有效市场假说认为证券价格总是完全反映了可以获得的信息,因此总能被合理、公平地定价。Fama(1970)对有效市场的三种形式分别进行......
本文阐述了分形市场理论的基本思想和主要特征,运用重标极差(R/S)方法论对上证综指时间序列进行分形诊断,得出如下结论:①我国证券......
岩石受压会产生局部能量快速释放现象并引起声发射。由于声发射信号是岩石体积效应的综合体现,因此其蕴含着复杂且能体现岩石内部......
讨论分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对中国股票市场的分形特征进行研究。通过分析 深圳和上海两个股票市场在不同时间......
长期以来,由于中国证券市场“重股轻债”,导致了可转债市场发展与股票市场不同步、不平衡的矛盾。近年来,随着经济环境和融资需求......
