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文中利用实际利率作为协同机制背景，采用两维马尔科夫机制转换模型，对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析。在实证的基础上，讨论了我国资本市场的波动情况，并对其运行状态背景进行了解释。最后就如何在转制模型下衡量资本市场的系统性风险（ETF）和风险模型的优化度量计算方法进行了讨论。
基于Markov机制转换模型的风险度量优化利率协同机制下对上证指数的实证分析
【摘 要】
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文中利用实际利率作为协同机制背景，采用两维马尔科夫机制转换模型，对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析。在实证的基础上，讨论了我国资本市场的波动情况，并对其运行状态背
【机 构】
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中北大学经济与管理学院,东北证券股份有限公司
【出 处】
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开发研究
【发表日期】
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2012年6期
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