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在亚式期权定价方法中,对常数波动率进行改进,引入服从Markov链的随机波动率,得到该模型下期权价格为各随机状态波动率下价格的加权和.
波动率服从Markov链的亚式期权定价
【摘 要】
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在亚式期权定价方法中,对常数波动率进行改进,引入服从Markov链的随机波动率,得到该模型下期权价格为各随机状态波动率下价格的加权和.
【机 构】
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合肥学院数学与物理系
【出 处】
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合肥学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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合肥学院自然科学研究项目（08KY026ZR）资助
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