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在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价．利用测度变换，Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解．给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型的双币种期权定价．通过实例计算，对正态和和双指数2类跳扩散模型的相应结果进行比较．
两类跳扩散模型的双币种期权定价
【摘 要】
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在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价．利用测度变换，Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解．给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型的双币
【机 构】
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北京航空航天大学北海学院
【出 处】
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凯里学院学报
【发表日期】
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2012年3期
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