【摘 要】
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通过对2012年7月1日至2019年7月31日期间我国五大国有商业银行的日股票价格数据进行整理,依靠GARCH-CoVaR模型进行模拟,分别计算交通银行、建设银行、农业银行、工商银行和中
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“中国绿色金融体系构建、发展困境与政策选择研究”（71773058）;国家自然科学基金项目“有效风险管控策略对产业安全维护效应研究：基于远景理论的微观分析”（71473137);2020年度浙江省哲学社会科学新兴（交叉）学科重点扶持课题“金融安全视角下浙江省绿色金融发展的动力机制与驱动对策研究”（2020JC03ZD）
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通过对2012年7月1日至2019年7月31日期间我国五大国有商业银行的日股票价格数据进行整理,依靠GARCH-CoVaR模型进行模拟,分别计算交通银行、建设银行、农业银行、工商银行和中国银行的VaR以及CoVaR。结果分析,国有银行在面对外部冲击时是存在风险溢出效应,其中中国银行自身VaR值较低,但中国银行、建设银行对整个银行系统的风险溢出效应较强,表明风险溢出效应与银行自身的风险水平的相关性较弱。据此对我国银行业系统性风险评估和防范提出相应的对策建议。
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