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半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法。使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序列计算并检验了相应的VaR值。结果表明,这种基于IGARCH模型的半参数方法能够精确地刻画我国股票市场的市场风险。
中国股票市场VaR测度的实证研究：基于IGARCH的半参数方法
【摘 要】
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半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法。使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序列计算并检验了相应的VaR值。结果表明,这种
【机 构】
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福建江夏学院金融学院
【出 处】
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金融理论与教学
【发表日期】
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2018年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金《量子场论下的Shibor利率期权定价研究》（项目编号：71573043）, 福建省科技厅省级金融科技创新重点实验室的支持
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