【摘 要】
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验证证券市场的有效性是金融学研究的一个重要问题.这里通过比较选择合适的滤波方法对证券价格数据信号进行处理,应用时频分析方法对经过滤波后的信号进行研究,我们发现所经
【机 构】
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上海交通大学应用数学系,上海理工大学管理学院
【基金项目】
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上海交通大学现代金融研究中心资助
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验证证券市场的有效性是金融学研究的一个重要问题.这里通过比较选择合适的滤波方法对证券价格数据信号进行处理,应用时频分析方法对经过滤波后的信号进行研究,我们发现所经计算的证券价格波动均为有色噪声的现象.在它们的特征周期图上,我们看到信息事件对证券价格的波动的时频分布产生明显的跃变奇异模式.时频分析方法为金融研究提供了新的途径.
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