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研究了带跳扩散过程的外汇期权定价问题.在外汇汇率价格过程遵循Poisson跳跃扩散过程的条件下,应用随机分析、等价鞅测度及偏微分方法,得到欧式外汇期权的定价公式及外汇期权看涨和看跌的平价公式.
带跳扩散过程的外汇期权定价
【摘 要】
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研究了带跳扩散过程的外汇期权定价问题.在外汇汇率价格过程遵循Poisson跳跃扩散过程的条件下,应用随机分析、等价鞅测度及偏微分方法,得到欧式外汇期权的定价公式及外汇期权
【机 构】
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西安文理学院数学系,陕西师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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陕西师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(40271037)
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