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对欧式期权定价的B-S模型进行了推广.即假设股票价格过程服从布朗运动和泊松过程,且在有效期连续分红的情况下,导出股票衍生证券的定价模型及其推广形式,并得到相应的求解公式,同时表明了传统的定价公式是新公式的特殊情况.
对欧式期权B-S模型的推广
【摘 要】
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对欧式期权定价的B-S模型进行了推广.即假设股票价格过程服从布朗运动和泊松过程,且在有效期连续分红的情况下,导出股票衍生证券的定价模型及其推广形式,并得到相应的求解公
【机 构】
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西安理工大学工商管理学院
【出 处】
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西安理工大学学报
【发表日期】
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2003年4期
【基金项目】
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陕西省自然科学基金资助项目(03KJ173)
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