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利用矩估计的思想对连续时间GARCH(1,1)模型的参数进行了估计,并利用高频数据对该模型进行了实证分析,结果表明连续时间GARCH(1,1)模型比GARCH类模型能较好的刻画高频数据的许多统计特征.
连续时间GARCH(1,1)模型的参数估计及其实证分析
【摘 要】
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利用矩估计的思想对连续时间GARCH(1,1)模型的参数进行了估计,并利用高频数据对该模型进行了实证分析,结果表明连续时间GARCH(1,1)模型比GARCH类模型能较好的刻画高频数据的
【机 构】
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红河学院
【出 处】
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玉溪师范学院学报
【发表日期】
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2008年8期
【基金项目】
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红河学院硕博启动基金项目,编号:XSS07001.
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