【摘 要】
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信用衍生产品(CD)是一种于20世纪90年代在国际金融市场兴起的新型信用风险管理工具,它成功的把信用风险从资产中分离出去,改变了商业银行传统的信用风险管理机制,得到了迅速
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信用衍生产品(CD)是一种于20世纪90年代在国际金融市场兴起的新型信用风险管理工具,它成功的把信用风险从资产中分离出去,改变了商业银行传统的信用风险管理机制,得到了迅速发展。本文介绍了该产品的种类,并着重阐述了CD的主要品种——信用违约互换(CDS)的特征,并在风险中性假设下得到了CDS定价公式。
Credit Derivatives (CD) is a new type of credit risk management tool that emerged in the international financial market in the 1990s. It successfully separates credit risks from assets and changes the traditional credit risk management mechanism of commercial banks. Rapid development. This article describes the product categories and focuses on the characteristics of CDS, the CD’s main product, and a CDS pricing formula based on a risk-neutral assumption.
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