【摘 要】
：
汇率连动期权是一种未定权益,其投资者不得不同时规避国外股票和外汇价格变动的风险.本文讨论两种汇率连动期权：一种汇率期权,连动国外股票价格的变化;一种写在国外股票上的固
论文部分内容阅读
汇率连动期权是一种未定权益,其投资者不得不同时规避国外股票和外汇价格变动的风险.本文讨论两种汇率连动期权：一种汇率期权,连动国外股票价格的变化;一种写在国外股票上的固定汇率期权,在到期的时候,利用预先约定的汇率将期权的价值转换为国内的货币价值.在利率和汇率同时随机的情况下,本文得到了这两种看涨期权价格的精确解.更进一步,通过得到看涨-看跌期权的平价公式,本文也获得了看跌的汇率连动期权的价格.
其他文献
本文我们用逐次逼近的方法研究Banach值随机微分方程解的存在性和轨道唯一性．
本文应用特征有限元方法处理一类一维有界区域上的抛物型方程组，由于是第一类边界条件，对对流项系数作出假设，则避免了处理区域外的情况，最后给出收敛性定理．从误差结果看出，应用特
本文在一定条件下讨论了一类具有奇异项的，被两个p-Laplacian算子控制的拟线性椭圆型方程组Dirichlet问题无穷多弱解的存在性．
本文研究了无界区域R^1上的吊桥方程，运用算子分解和带权空间上构造紧算子的方法，得到了该方程在无界区域R^1上存在全局吸引子．
本文利用常数变易公式,随机过程数学期望的性质,矩阵范数,测度的相关理论以及不等式技巧,对一类具有时滞的奇异扰动随机微分方程的均方指数稳定性进行了讨论,得到了该类方程
本文讨论了一类带有HollingⅡ类功能性反应和脉冲投放的一食饵两捕食者系统．运用Floquet和小振幅扰动理论，证明了当投放周期小于某个临界值时，系统食饵绝灭的周期解是全局渐近稳
本文研究了一类依赖于年龄结构的非线性种群系统的最优控制问题，其生死率依赖于个体年龄和加权规模．应用Ekeland’S变分原理证明了最优解的存在性，并用法锥和共轭系统技巧导出了
借助两个推广形式的Riccati方程组和Mathematica软件，求出了Burgers-BBM方程，BBM方程，KDV—Burgers方程的大量新的精确解，包括各种形式的孤立波解和三角函数周期解．