【摘 要】
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传统的CAPM模型由于要求收益率的正态分布和完全分散的投资组合,并不适用于中国等新兴资本市场.本文引入了基于损失风险思想的D-CAPM模型.并选取上海证券交易所1999-2003年可
【机 构】
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北方工业大学,经济管理学院,北京,100144
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传统的CAPM模型由于要求收益率的正态分布和完全分散的投资组合,并不适用于中国等新兴资本市场.本文引入了基于损失风险思想的D-CAPM模型.并选取上海证券交易所1999-2003年可获得数据股票的月收益率为样本,对D-CAPM模型在上海证券市场的有效性进行了实证研究,并建议中国资本市场上的投资者目前应运用D-CAPM模型来估计权益资本成本.
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