【摘 要】
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本文根据证监会上市公司行业分类标准,从风险的角度出发,利用CoVaR方法,结合上市公司财务数据及一系列的宏观状态变量,实证考察了次贷危机前后上证A股各行业上市公司市场风险
【机 构】
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长沙理工大学数学与计算科学学院,中国科学院数学与系统科学研究院
【基金项目】
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国家自然科学基金重点项目(70933003)“我国金融安全综合管理研究”
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本文根据证监会上市公司行业分类标准,从风险的角度出发,利用CoVaR方法,结合上市公司财务数据及一系列的宏观状态变量,实证考察了次贷危机前后上证A股各行业上市公司市场风险关联的变化。结果表明,危机前后我国各行业上市公司风险关联变化显著。一方面,危机发生后政府采取的一系列产业结构调整政策对我国市场经济发展起到了积极作用。另一方面,相关行业上市公司风险关联度依然较高。
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