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本文在(Simaan(1993))组合选择的三参数模型的框架下,考虑了交易费用,限制卖空,提出了新的风险证券投资组合模型,并给出了风险投资最优比例的算法.
限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型
【摘 要】
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本文在(Simaan(1993))组合选择的三参数模型的框架下,考虑了交易费用,限制卖空,提出了新的风险证券投资组合模型,并给出了风险投资最优比例的算法.
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2004年3期
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