带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liongliong589

【摘要】

：

考虑带扰动的两类相关索赔风险过程．把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson—Geometric和广义Erlang（n）计数过程．得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该

【作者】

：

刘文震王传玉

【机构】

：

安徽工程大学金融工程系

【出处】

：

中国科学技术大学学报

【发表日期】

：

2013年6期

【关键词】

：

破产概率 POISSON-GEOMETRIC过程广义Erlang(n)过程折现罚金函数 LAPLACE变换 ruin probability Poisson

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考虑带扰动的两类相关索赔风险过程．把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson—Geometric和广义Erlang（n）计数过程．得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换，并且当相关两类索赔的密度函数的Laplace变换为有理函数时，给出了折现罚金函数的具体表达式．

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