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本文利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的办法来抵减非系统风险,就证券组合投资的选择问题,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的多目标规划模型,然后通过变换将不可微的多目标规划问题转化为一个多目标线性规划问题,最后给出了问题的一个算法和算例.
带交易费用的证券组合投资选择的优化模型
【摘 要】
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本文利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的办法来抵减非系统风险,就证券组合投资的选择问题,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的多目标规划模型,然后通过变换将不
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2002年3期
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