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针对住房抵押贷款保证险的期权特性，将其视为美式看跌期权，利用期权定价的二叉树方法对其进行定价．从实际情况出发，在传统的二叉树模型上增加一个代表房屋出租价值的参数δ，并重新构造了模型中的其它参数．新的参数较原参数更加合理，模型永远不会产生负的概率．最后给出了一个实际算例．
住房抵押贷款保证险的期权定价
【摘 要】
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针对住房抵押贷款保证险的期权特性，将其视为美式看跌期权，利用期权定价的二叉树方法对其进行定价．从实际情况出发，在传统的二叉树模型上增加一个代表房屋出租价值的参数δ，并重新
【机 构】
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东北大学数学系
【出 处】
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福州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10471019）
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