论文部分内容阅读
本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型，得到了破产持续时间的分布、盈余回复为正后的瞬间的盈余分布、破产前最大盈余的分布、破产前盈余破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布、有限时间内穿出水平x的分布所满足的积分方程，并同时证明了所得积分方程解的存在唯一性．
随机利率离散时间风险模型的破产问题
【摘 要】
：
本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型，得到了破产持续时间的分布、盈余回复为正后的瞬间的盈余分布、破产前最大盈余的分布、破产前盈余破产后赤字与破产前最大盈余的联
【机 构】
：
华东师范大学金融与统计学院,中国太平洋财产保险股份有限公司计划财务部
【出 处】
：
应用概率统计
【发表日期】
：
2009年1期
其他文献
考察一类Markov切换时变时滞随机系统的均方指数稳定性.利用基于Liapunov函数和线性矩阵不等式的方法,给出了使状态反馈控制系统能克服不确定性和随机干扰,在均方意义下达到
日光温室越冬茬黄瓜一般在9～10月份播种，到第2年的6～7月份拉秧，生长期历时10个月左右，栽培时间长，产量和效益可观。栽培管理时整枝打权是其中的一个重要环节，现将整枝技术要点总结如
百合以采收鳞茎供食用，适宜在温暖湿润的环境下生长，怕强光、高温，耐弱光，与林果间套栽培经济效益好。现将百合与林果间套栽培技术总结如下：
本文研究了一类带利率的重尾相依风险模型，其中索赔额是一列上广义负相依随机变量，索赔到达过程是一般的非负整值过程，并且独立于索赔额序列，保费收入过程是一个一般的非负非降随
在正态分布的假定下,变点问题按照均值和方差的变化有四种情形.本文把TAR模型门限非线性的检验问题,看作是对应均值变化,方差不变情形下的变点问题.然后利用可逆跳马尔可夫蒙