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通过引入泛函的方法，导出了初始盈余为u的最终破产概率ψ(u;ω）的更新方程为ψ(u;ω）＝p∑uk=0ψ(u-k;ω）[1-P(k)]+p∑∞k=uω（k）·[1-P（k+1）]，进而首次得到了一般情形下最终破产概率ψ(u;ω）的渐近估计为limn→∞ψ(u;ω）=c·e^-Ru.
最终破产概率的更新方程及渐近估计
【摘 要】
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通过引入泛函的方法，导出了初始盈余为u的最终破产概率ψ(u;ω）的更新方程为ψ(u;ω）＝p∑uk=0ψ(u-k;ω）[1-P(k)]+p∑∞k=uω（k）·[1-P（k+1）]，进而首次得到了一般情形下最终破产概
【机 构】
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江汉大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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江汉大学学报：社会科学版
【发表日期】
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2002年2期
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