最终破产概率相关论文
在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程......
本文研究了一类复合二项-负二项风险模型,并对所建立的模型,利用鞅分析方法讨论了模型的调节系数,推导了保险公司在初始准备金为u......
考虑了一类相依结构的风险模型，其中索赔产生时依概率ρ的可能性同时产生一次续保，即续保过程是索赔的ρ稀疏过程。同时还研究了资金......
Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险......
对于离散型风险模型,讨论得最多的是完全离散的复合二项风险模型.在完全离散的复合二项风险模型中,个体索赔额的分布服从取值为正......
一方面注意到火灾、风暴等小概率事件对保险公司的巨大影响；另一方面考虑到由于保险公司经营规模的不断扩大，单一险种的经典风险模型......
经典风险模型及其拓展模型描述的是单一险种的风险经营过程。然而，随着风险经营的规模不断扩大，保险业不断完善，公司的风险经营必然会......
承保人在保证投保人利益的基础上如何保持自身的稳定经营?除了一般的经营管理原则之外，如何利用数学知识尤其是概率统计中的知识来......
本文研究了一类保费随机收取带运营成本的离散风险模型,用鞅的方法分析了盈利过程的性质,得到了调节系数方程,最后求出了最终破产......
本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是一列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互......
研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外......
研究了阈红利策略的Erlang（2）风险模型的破产问题，即给出了最终破产概率的两个微积分方程，推导出了它的解或更新方程．在索赔额为指数分......
摘要 考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型. 研究了积累值盈余过程的表达式与性质；在利率递增环境下， 利用推广后的......
研究保费收入为复合Poisson过程的风险模型，得到最终破产概率所满足的积分方程，利用递归的技巧，给出最终破产概率的Lundberg上界．......
研究离散时间更新风险模型的赤字分布，利用赤字分布以及赤字尾分布所满足的瑕疵更新方程，给出了赤字分布不同形式的上下界估计．......
研究了两步保费率下Erlang（2）风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的相关结果：即给出了罚金函数的两个微积分方程及其解或更新方程.......
本文将投资和随机干扰因素的影响引入到复合二项风险模型中．在有关假设的基础上，对该新模型的性质进行分析，得到了最终破产概率的一般......
本文考虑一类带干扰风险过程，给出该过程广义无穷小算子，并由此获得一类带干扰风险过程的鞅，运用鞅的停时理论导出一类带干扰风险过程......
利用停时和鞅论技巧导出了保险公司在初始盈余为u（u≥0）的条件下的最终破产概率及其Lundberg上界，并结合实例说明它的应用．......
运用古典概率的有关知识，通过建立合适的数学模型导出了复合二项分布的破产概率的显式解，进而得到了它的渐近估计表达式。所得结论包......
针对索赔额服从k阶爱尔朗分布的风险问题，通过建立合适的数学模型，利用概率论的有关知识和破产理论的有关结果导出了该模型最终破产......
假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中，并且将索赔过程定义为在交替更新过程．当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布......
运用古典概率论的有关知识，针对个体索赔额服从混合指数分布的破产概率问题，通过建立合适的数学模型导出了它的最终破产概率的显式表......
利用鞅论技巧导出了离散模型最终破产概率的Lundberg上界,论证了关于离散模型最终破产概率的Lun-曲erg型不等式.......
本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律。Ｇｅｒｂｅｒ仅在......
本文研究了两步保费率下Erlang（2）风险过程，给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件......
主要对索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性，得到最......
该文重点研究完全离散经典风险模型任意初始盈余下最终破产概率的递推解,并结合中国保险业具体数据加以分析,在Matlab中实现了算法......
考虑混合分布的带干扰多险种风险模型，运用风险理论及随机过程理论的知识得到该模型的盈利过程的期望、方差、矩母函数、独立平稳增......
在经典复合泊松模型的基础上，研究线性闽红利边界下风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数．推导出了它的偏微积分方程．......
经典风险理论主要处理保险事务中的随机风险模型，讨论模型在有限时间内的生存概率以及最终破产概率等问题。模型依时间分为连续时间......
经典的Sparre Andersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数．研究一类推广的复合Poisson模型，其中保费收入过程是一个独立于索......
本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布......
在市场经济中,一切经济活动都在受着利率的影响,保险业也不例外.再加上保险本身就是一项有风险的活动,所以如何更好的规避风险,稳......
本文主要研究了具有投资收益的连续时间风险模型和离散时间风险模型的破产概率问题。在连续时间风险模型中,我们研究了保费收入过......
随着保险业的蓬勃发展和它广阔的前景，正吸引着很多专家、学者在这一领域进行探讨、研究．其中，破产理论是风险理论的核心内容，是一个重......
本文主要应用鞅方法研究了带扰动的连续时间复合二项模型的破产概率.区别于连续时间复合二项模型,本文研究的模型是离散时间复合二......
随着保险业的蓬勃发展和它广阔的前景，正吸引着很多专家、学者在这一领域进行探讨、研究。其中，破产理论是风险理论的核心内容，是一个......
关于保险风险模型的分红问题，是由De Finetti于1957年最初提出的，并且他发现离散风险模型的最优策略是带有分红界限的策略。另外由Ge......
构建一个更能刻画保险公司现实运营状况的破产模型,对于保险公司来说具有重要意义。假设索赔额、盈余额和更新过程均是在随机模糊......
通过建立合适的数学模型,运用古典概率论的有关知识,针对索赔额服从卡方分布的模型导出了保险公司最终破产概率的显式表达式,并得......
针对指数分布导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其渐近估计的显式解,并结合实例举例说明两者之间的关系......
运用古典概率论知识对索赔总额服从Gamma分布模型导出了最终破产概率的表达式,并得到其渐近估计.......
