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在我国股权分置改革中，权证推动了证券市场的金融创新。鉴于权证定价可以借鉴期权理论，国外B—S模型对我国权证市场的创新和风险管理具有一定的参考意义。本文采用B—S定价模型定价宝钢认购权证和长电认购权证，分别从交易成本和股息分红的角度进行了相应的模型调整，以改进、完善适应我国权证市场的定价方法。
关于权证定价修正模型的比较研究——基于交易成本和股息分红因素的分析框架
【摘 要】
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在我国股权分置改革中，权证推动了证券市场的金融创新。鉴于权证定价可以借鉴期权理论，国外B—S模型对我国权证市场的创新和风险管理具有一定的参考意义。本文采用B—S定价模型
【机 构】
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北京大学经济学院博士后流动站,武汉大学商学院
【出 处】
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证券市场导报
【发表日期】
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2007年8期
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