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本文给出了一种新型单点水平期权,通过鞅定价方法并借助极值的概率分布研究其定价问题,得到了该新型单点水平看涨期权与看跌期权的定价公式.
一种新型单点水平期权的定价
【摘 要】
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本文给出了一种新型单点水平期权,通过鞅定价方法并借助极值的概率分布研究其定价问题,得到了该新型单点水平看涨期权与看跌期权的定价公式.
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2008年2期
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