【摘 要】
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基于中国期货市场的特性,借鉴原版海龟交易系统,基于国内知名金融软件交易开拓(Trade Blazer)编写交易程序,利用中国期货市场2013年9月9日至2014年12月8日的黄金连续Au888日
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基于中国期货市场的特性,借鉴原版海龟交易系统,基于国内知名金融软件交易开拓(Trade Blazer)编写交易程序,利用中国期货市场2013年9月9日至2014年12月8日的黄金连续Au888日交易数据对交易系统进行评估,最终建立一套新的期货程序化交易系统。在系统进行优化后,盈亏比上涨了大约10倍,最大资产回撤率下降了2倍,收益风险比上升了10倍左右,各项指标都得到了大幅的优化。
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