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在Markowitz证券组合理论的框架下,当证券贷款存在并且贷款的收益率服从正态分布时,提出了具有VaR约束和无风险贷款的证券组合的优化模型,并在证券收益率服从正态分布的前提下,给出了有效投资比例及有效边界的解析形式.它是均值-方差模型及有效前沿的推广.
具有VaR约束和无风险贷款的证券组合选择方法
【摘 要】
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在Markowitz证券组合理论的框架下,当证券贷款存在并且贷款的收益率服从正态分布时,提出了具有VaR约束和无风险贷款的证券组合的优化模型,并在证券收益率服从正态分布的前提
【机 构】
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宁夏大学,华南理工大学经济与贸易学院
【出 处】
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宁夏大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年4期
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