【摘 要】
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以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题.为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束.利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略.本文所提出策略可以为需要同时资产管理和破产控制的投资者提供决策依据.
【机 构】
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华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021;华侨大学数学科学学院,福建泉州362021;金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院),福建莆田351100
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以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题.为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束.利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略.本文所提出策略可以为需要同时资产管理和破产控制的投资者提供决策依据.
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