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在股票价格符合分数布朗运动环境下，建立了亚式期权的定价模型，运用概率的方法，给出了几何平均亚式期权和算术平均亚式期权的定价公式。并考察了H取不同值时离散型算术平均亚式期权价格的数值结果。
分数布朗运动下离散型亚式期权定价研究
【摘 要】
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在股票价格符合分数布朗运动环境下，建立了亚式期权的定价模型，运用概率的方法，给出了几何平均亚式期权和算术平均亚式期权的定价公式。并考察了H取不同值时离散型算术平均亚式
【机 构】
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平顶山学院数学与信息科学学院,河南省科学院
【出 处】
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河南科学
【发表日期】
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2013年11期
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