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为满足部分投资者的理财需要,近来许多银行推出了收益与某个指标(如汇率未来的变化范围)挂钩的存款产品.在此,在汇率满足几何布朗运动的假设下,对以不同货币取得的收益和汇率记息的不同范围,用偏微分的方法给出了显式定解公式,并作了一些定性分析,以显示其金融含义.
收益与汇率变化范围挂钩的存款产品定价
【摘 要】
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为满足部分投资者的理财需要,近来许多银行推出了收益与某个指标(如汇率未来的变化范围)挂钩的存款产品.在此,在汇率满足几何布朗运动的假设下,对以不同货币取得的收益和汇率
【机 构】
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同济大学应用数学系
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(10171078)
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