【摘 要】
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本文提出了一个新的估计利率模型的方法,并应用这个方法估计中国利率模型.这个方法在Vasicek(1977)利率模型框架下估计利率期限结构.用这个方法估计利率模型,可以同时得到利
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本文提出了一个新的估计利率模型的方法,并应用这个方法估计中国利率模型.这个方法在Vasicek(1977)利率模型框架下估计利率期限结构.用这个方法估计利率模型,可以同时得到利率风险的市场价格的估计.在本文的实证研究中,有3个结论:1.利率风险的市场价格为零;2.利率期限结构向下方倾斜;3.在不同样本期两个零息票国债的到期收益率(及价格)行为不同,储蓄利率对国债价格有重要影响,特别是当国债很快就要到期时.
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