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对中国股票市场的动量效应和反转效应进行了研究。根据上证50指数和深圳中小企业板块的实证数据,采用Jegadeesh方法,解释了中长期动量效应和反转效应的存在性,并指出了动量策略和反转策略可能会获取超额收益。
中国股市动量与反转效应模型的研究
【摘 要】
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对中国股票市场的动量效应和反转效应进行了研究。根据上证50指数和深圳中小企业板块的实证数据,采用Jegadeesh方法,解释了中长期动量效应和反转效应的存在性,并指出了动量策
【机 构】
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浙江理工大学理学院
【出 处】
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浙江理工大学学报
【发表日期】
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2011年4期
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