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本文针对商业银行评估宏观压力测试对其资产状况产生的影响建立模型,在借鉴国际经验的基础上,结合中国国情开发了基于向量误差修正模型(VECM)的宏观压力测试情景设置模型,对我国商业银行开展宏观压力测试工作具有重要的现实意义。
基于向量误差修正模型的商业银行宏观压力测试模型研究
【摘 要】
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本文针对商业银行评估宏观压力测试对其资产状况产生的影响建立模型,在借鉴国际经验的基础上,结合中国国情开发了基于向量误差修正模型(VECM)的宏观压力测试情景设置模型,对
【机 构】
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国家开发银行博士后科研工作站清华大学博士后流动站,清华大学经济管理学院
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2010年08期
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