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严格按照幂期权定义中的行权条件,构建分形布朗运动驱动下幂期权新的保险精算定价模型,并通过到期日的概率分布和实际的贴现率进行分析,最终得到幂期权新的定价公式,进一步推广郑红等人关于欧氏期权定价的结果。
分形布朗运动驱动下幂期权的保险精算法
【摘 要】
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严格按照幂期权定义中的行权条件,构建分形布朗运动驱动下幂期权新的保险精算定价模型,并通过到期日的概率分布和实际的贴现率进行分析,最终得到幂期权新的定价公式,进一步推
【机 构】
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昌吉学院数学系
【出 处】
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昌吉学院学报
【发表日期】
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2018年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(61304029),新疆维吾尔自治区人文社会科学重点研究基地项目(050313C01),昌吉学院科研项目(2014SSQD006)阶段性研究成果.
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