论文部分内容阅读
定价效率是一个与市场有效性密切相关的概念,它体现了证券价格反映信息的速度和准确性.本文研究主板市场近5年的定价效率,挑选出9个可能影响个股定价效率的因素,将非系统性风险与各因素一起构建多元线性回归模型,通过R2得出个股定价效率,得出我国主板市场定价效率越来越高的结论,并为进一步提高定价效率提出了建议.