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在金融系统中风险管理者十分关注投资风险的大小，尤其是在极端情况下的风险大小。市场风险值(VaR)是一种常用的度量风险的方法。本文将极值理论用于中国上证指数和深成指数市场风险值的度量，同时探讨了用极值理论评价资产组合风险的方法，并将其计算结果与基于正态分布同t分布的方法进行比较，发现采用极值理论度量市场风险值要优于经典的方法。